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2020年期货从业资格期货基础知识知识点:利率期权

时间:2019-12-12来源:期货从业考试网 作者:期货从业练习题 点击:
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知识点整理五十二、利率期权

利率期权:指以利率类金融工具为标的的期权合约,期权的标的物为利率或与利率挂钩的产品,如国债、存单。

场外衍生品市场常见的利率期权有:利率看涨期权、利率看跌期权、利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权、部分参与利率上限期权、利率互换期权。

场外利率期权中,影响大的是ISDA主协议。主协议适用的产品利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权:

利率上限期权:也称“利率封顶”,指期权的买方支付权利金,与卖方共同指定某一市场参考利率,在规定的期限内,如果参考利率高于利率上限水平,卖方向买方支付高出的差额部分;如果市场参考利率低于或等于协议的利率上限,则卖方无须承担任何支付义务。

利率下限期权:也称“利率封底”,指期权的买方在规定的期限内参考利率低于利率下限时,卖方向买方支付不足的差额部分。通过利率下限期权可以防范利率下降的风险。

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(责任编辑:磐)
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