2021年6月初级银行《危害管理》考试真题试卷考点：久期分析法

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《危害管理》考试真题试卷答案解析触及考点回首

初级银行从业资格《危害管理》考试真题试卷考友回想版：【仅供参考】

单选题：久期分析是对银行资产欠债利率敏感度进行分析的关键要领，重要用于权衡利率变更对银行整体经济代价的影响。()

A.对

B.错

答案解析：A

真题试卷考点解说：久期分析法

利率波动将直接影响贸易银行的资产和欠债代价改动，进而形成活动性状态产生改动。所以，异样可以采取市场危害管理中的久期分析要领，评估利率改动对贸易银行活动性状态的影响。用DA透露总资产的加权均匀久期，DL透露总欠债的加权均匀久期，VA透露总资产，VL透露总欠债，R为市场利率，当市场利率变更时，资产和欠债的改动可透露为：

△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]

△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

案例分析

假定贸易银行以市场代价透露的简化资产欠债表中，资产A=1000亿元，欠债L=800亿元，资产加权均匀久期为DA=6年，欠债加权均匀久期为DL=4年。根据久期分析法，若是市场利率从3%回升到3.5%，则利率改动对贸易银行整体代价的影响如下：

资产代价改动：

△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=-[6×1000×(3.5%一3%)/(1+3%)]=-29.13(亿元)

即资产代价淘汰29.13亿元。

欠债代价改动：

△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]=-[4×800×(3.5%一3%)/(1+3%)]=-15.53(亿元)

即欠债代价淘汰(相称于贸易银行收益)15.53亿元。

整体代价改动=-29.13-(-15.53)=-13.6(亿元)，即贸易银行的整体代价减少约l3.6亿元，其活动性能够所以而削弱。

市场危害管理中的久期缺口异样可以用来评估利率改动对贸易银行某个时期的活动性状态的影响：

(1)当久期缺口为正值时，若是市场利率降低，则资产代价增添的幅度比欠债代价增添的幅度大，活动性也随之加强；若是市场利率回升，则资产代价淘汰的幅度比欠债代价淘汰的幅度大，活动性也随之削弱。

(2)当久期缺口为负值时，若是市场利率降低，活动性也随之削弱；若是市场利率回升，活动性也随之加强。

(3)当久期缺口为零时，利率变更对贸易银行的活动性没有影响。这类情形少少产生。

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