连续复利计算公式怎么计算，请问连续复利是怎样的一种计息方式呢

连续复利计算公式怎么计算？

这样的连续复利的讲法和应用都不对。

雅各布.伯努利300多年前提出的连续复利是错误的。

目前国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等课程都还在讲这样的错误方式，有部分理工类学生用的高等数学，有部分数学读物也在讲这错误方式，1997年诺贝尔经济学奖评委没有看出这样的连续复利法的错误。

这里说的的连续复利是从不连续复利的公式

A。(1+r)^t

(小学数学中学到的)为基础推导的，将一年分成m次计算，每一次利率取为r/m,这样一年计算m次 ,t年计算mt次，于是就有复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt)

令m趋于无穷大，得出这里说的连续复利公式

A。e^(rt)。(这样的连续复利计算的一个重要含义是，推导出的式子A。e^(rt)中时间变量t可以取连续实数)

错误一 从A。(1+r)^t推导出A。e^(rt)，针对r=百分之10,就是从A。(1+百分之10)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t。按照A。(1+百分之10)^t推导出

A。(1+10.517%)^t，这其实就是常说的按照百分之10推导出了10.517%,这是用任何知识推导都推导不出来的(思考:按照这一点有没有可能从根源处上否定这样的连续复利计算?有没有可能对这样的连续复利法一票否决?)。

错误二 我们把t=3代入这推导过程看看。按照这样的推导过程，那就是按照

A。(1+r)^3推导出

A。(1+r/m)^(3m)，再得出A。e^(3r).

这样的推导后的计算，时间变量还是只取整数，并没有推导出时间变量t可取非整数的连续复利计算(强调一下，各自不同的期权定价模型就是按照这样的推导让时间变量t变成了可以取连续实数)，A。e^(rt)中时间变量还是只取整数。根本没有推导出”连续计算”(思考:按照这一点有没有可能从根源处上否定这样的连续复利计算?有没有可能对这样的连续复利法一票否决。还可进一步思考，不管一年中的计息次数m的值是多大，这里说的复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt))计算的值都只是一个数，不是m个数值，在平面坐标系中只是一个点，这些点列的极限只是一个点

(t，A。e^(rt))，不可以成为连续曲线，没有构成连续计算)

错误三

以年利率r=百分之10作为例子思考三个问题就就可从另一的视角清楚这样的连续复利计算方式的错误了。

1 当年利率为百分之10时，要按A。(1+百分之10)^t计算复利。但又按照什么认定A。(1+百分之10)^t不反映资金随时”利生利”，即连续复利的资金增值规律?

2 一个方面认定

A。(1+百分之10)^t

不反映资金随时间”利生利”，不是连续复利的增值规律，那么为什么要用A。(1+百分之10)^t计算所称的离散的复利?年利率百分之10是什么意思?

3 按照这里说的不反映资金增值规律的算式A。(1+百分之10)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t，为什么成了计算连续复利的计算式?

A。(1+百分之10)^t,与

A。(1+10.517%)^t结构一样，式子含义一样 只是

A。(1+10.517%)^t把年利率百分之10无理由的变大成了10.517%罢了。这不是明显的可笑的错误吗？

针对A。(1+r)^t推导

A。(1+r/m)^(mt)^t,再到A。e^(rt).很多人还会陷入”名义年利率r”的迷思，表面上”名义年利率r”是一个概念，其实，一年期计息的名义年利率，半年期计息的名义年利率，30天一计算一次利息的名义年利率的概念含义是不一样的，这其实就是常说的说，在对A。(1+r/m)^(mt)^t求极限，令m趋于无穷大的过程,就是持续性改变名义年利率r概念含义的过程。在推导途中持续性改变概念含义，这在任何推导中都不会推导出合理正确的结果。

如还不理解这样的连续复利法的错误，还可看下面提供的文章。其实，我们还可以从其它的视角论述这样的连续复利法的错误。 文章《国外考试教材中讲授连续复利的种种错误》论述了美国五种课程权威考试教材中的五种不一样类型的错误。假设这些考试教材没有错，怎么会找出五种不一样错误写成文章发表出来； 的文章《连续复利错误面面观》从六个的视角论述了这样的方式的错误。

结论:国内外多门课程讲的，存在了300多年的连续复利计算法是错误的，1997年诺贝尔经济学奖评委没有看到连续复利的错误。

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请问连续复利是什么样的一种计息方法？

雅各布.伯努利300多年前提出的连续复利是错误的。

目前国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等课程都还在讲这样的错误方式，有部分理工类学生用的高等数学，有部分数学读物也在讲这错误方式，1997年诺贝尔经济学奖评委没有看出这样的连续复利法的错误。

这里说的的连续复利是从不连续复利的公式

A。(1+r)^t

(小学数学中学到的)为基础推导的，将一年分成m次计算，每一次利率取为r/m,这样一年计算m次 ,t年计算mt次，于是就有复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt)

令m趋于无穷大，得出这里说的连续复利公式

A。e^(rt)。(这样的连续复利计算的一个重要含义是，推导出的式子A。e^(rt)中时间变量t可以取连续实数)

错误一 从A。(1+r)^t推导出A。e^(rt)，针对r=百分之10,就是从A。(1+百分之10)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t。按照A。(1+百分之10)^t推导出

A。(1+10.517%)^t，这其实就是常说的按照百分之10推导出了10.517%,这是用任何知识推导都推导不出来的(思考:按照这一点有没有可能从根源处上否定这样的连续复利计算?有没有可能对这样的连续复利法一票否决?)。

错误二 我们把t=3代入这推导过程看看。按照这样的推导过程，那就是按照

A。(1+r)^3推导出

A。(1+r/m)^(3m)，再得出A。e^(3r).

这样的推导后的计算，时间变量还是只取整数，并没有推导出时间变量t可取非整数的连续复利计算(强调一下，各自不同的期权定价模型就是按照这样的推导让时间变量t变成了可以取连续实数)，A。e^(rt)中时间变量还是只取整数。根本没有推导出”连续计算”(思考:按照这一点有没有可能从根源处上否定这样的连续复利计算?有没有可能对这样的连续复利法一票否决。还可进一步思考，不管一年中的计息次数m的值是多大，这里说的复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt))计算的值都只是一个数，不是m个数值，在平面坐标系中只是一个点，这些点列的极限只是一个点

(t，A。e^(rt))，不可以成为连续曲线，没有构成连续计算)

错误三

以年利率r=百分之10作为例子思考三个问题就就可从另一的视角清楚这样的连续复利计算方式的错误了。

1 当年利率为百分之10时，要按A。(1+百分之10)^t计算复利。但又按照什么认定A。(1+百分之10)^t不反映资金随时”利生利”，即连续复利的资金增值规律?

2 一个方面认定

A。(1+百分之10)^t

不反映资金随时间”利生利”，不是连续复利的增值规律，那么为什么要用A。(1+百分之10)^t计算所称的离散的复利?年利率百分之10是什么意思?

3 按照这里说的不反映资金增值规律的算式A。(1+百分之10)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t，为什么成了计算连续复利的计算式?

A。(1+百分之10)^t,与

A。(1+10.517%)^t结构一样，式子含义一样 只是

A。(1+10.517%)^t把年利率百分之10无理由的变大成了10.517%罢了。这不是明显的可笑的错误吗？

针对A。(1+r)^t推导

A。(1+r/m)^(mt)^t,再到A。e^(rt).很多人还会陷入”名义年利率r”的迷思，表面上”名义年利率r”是一个概念，其实，一年期计息的名义年利率，半年期计息的名义年利率，30天一计算一次利息的名义年利率的概念含义是不一样的，这其实就是常说的说，在对A。(1+r/m)^(mt)^t求极限，令m趋于无穷大的过程,就是持续性改变名义年利率r概念含义的过程。在推导途中持续性改变概念含义，这在任何推导中都不会推导出合理正确的结果。

如还不理解这样的连续复利法的错误，还可看下面提供的文章。

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