2020年基金从业资格《证券投资基金基础知识》贝塔系数的概念及公式

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知识点：贝塔系数的概念及公式

1、贝塔系数的概念

β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

β系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型)，用来衡量资产所面临的系统性风险，β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。

2、贝塔系数的公式

E(Ri)=Rf+βi(Rm-Rf)

其中：E(Ri)=资产i的期望收益率；Rf=无风险收益率；Rm=市场平均收益率。

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