凸性计算公式凸性计算公式Convexity=[(V+-华宇考试网

凸性计算公式？

Convexity = [(V+) + (V-) - 2(V0)] / [2 (V0) (delta yield)^2]【这个公式就是普世的】

也许推导一下可以加深理解：

债券的久期是价格对收益率的一阶导数，凸性是价格对收益率的二阶导数。

convexity=(D- - D+)/delta yield

D+=(V0 - V+)/(0.5delta yield)

D-=(V- - V0)/(0.5delta yield)

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2023-06-29