商业银行市场风险计量的几种方法，计量风险的两种指标是什么

商业银行市场风险计量的几种方式？

监测和控制/缓释这种类型风险方式的政策。

市场风险：市场风险评估主要根据银行自己...即更改反映计量银行各种风险的计量方式。

计量风险加权资产的几种新方式，将...

计量风险的两种指标？

度量风险的指标种类：

1.敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，没办法清楚对整体的绝对影响；

2.波动性指标，用以衡量资产收益率对比资产希望收益率的偏离程度，经常会用到标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差有关联的一个概念是有关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性有关的密切程度，其值介于-1至1当中，ρ=1表示变量a和b完全同方向变化，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变化，ρ=0表示变量a和b无有关性，没办法从a的变化推知b的变化；

3.可能性类指标，用以衡量某一结果出现概率大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但可能性在这当中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但出现的可能性却很低，则该损失的希望损失将很低，以此该损失的实质上风险可能并没有表象上既然如此那，大；

4.综合类指标，将可能性、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这种类型指标的典型代表是VAR，它表示在一定可能性下的最大可能损失是多少，克服了上面说的三类指标独自考量风险某一维度的缺陷。同时，因为VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标来说，VAR提供了一个对不一样资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。

计量金融风险的两个重要变量是市场风险和信用风险。

商业银行资本管理办法？

《商业银行资本管理办法（试行）》经中国银监会第115次主席会议通过，2012年6月7日中国银行业监督管理委员会令2012年第1号发布。该《办法》分总则、资本充裕率计算和监管要求、资本定义、信用风险加权资产计量、市场风险加权资产计量、操作风险加权资产计量、商业银行内部资本充裕评估程序、监督检查、信息披露、附则10章180条，自2013年1月1日起施行。

信用风险的计量与管理是什么？

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和重要环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约可能性模型三个主要发展阶段。

　　在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类大多数情况下可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和大多数情况下公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。

分析负债筹资风险可用什么指标？

二、筹资风险计量

1.资金需求风险计量

资金需求风险可以用资金预测金额与实质上金额当中的标准差来衡量。标准差越大资金需求风险就越大，企业资金需求常见的预测方式有销售百分比法、回归分析法。

2.资金负债风险计量

资金负债风险经常会用到的计量指标主要有：资产负债率、利息保证倍数和财务杠杆分析。

资产负债率=总负债/总权益×百分之100

利息保证倍数=EBIT/利息费用=（利润+所得税+利息费用）/利息费用

DFL=每股收益变化的百分比/息税前利润变化的百分比

3.股权变化风险计量

股权变化风险评估主要涉及企业控制权的问题，主要是通过计算股权比例来衡量。企业利用股权筹资没有任何办法去避免的会导致控制权的稀释，原控股股东就可以面临很大的股权变化风险。

4.负债期限结构风险计量

负债期限结构的风险是因为公司长时间负债和短时间负债的配比问题，企业在风险的评估中针对长时间负债和短时间负债的期限计量特别重要。

负债期限=长时间负债/总负债

资产期限=固定资产/总资产

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