信用风险是指什么它分为那两类，市场风险计量评价体系包括对风险的识别

信用风险是指什么?它分为那两类？

商业银行风险是指在商业银行经营途中，因为无法确定性因素的影响，让银行实质上收益偏离预期收益，以此致使遭受损失或获取额外收益的概率。

现在重要，要优先集中精力、经常会用到的一种分类方式是按照商业银行在经营途中面临的风险故将他分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别讲解这几种风险的定义及其度量方式。

(一)信用风险

1．信用风险涵义

信用风险是指因为信用活动中存在的无法确定性而致使银行遭受损失的概率，确切地说，足全部囚客户违约而导致的风险。例如资产业务中借款人没办法偿还债务导致的资产质量恶化；负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。

2．信用风险度遣

(1)传统的信用风险度量模型涵盖专家制度模型、Z评分模型等。

(2)现代信用风险量化度量和管理模型，主要涵盖：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。

(二)市场风险

1．市场风险的涵义

市场风险足金融体系中常见的风险之一，一般是由金融资产的价格变化而出现的，市场风险大多数情况下又可分为利率风险、汇率风险等。

(1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值出现影响的风险。我们国内商业银行的利率曾经长时间处于利率管制的火环境下，但是，随着我们国内利率市场化的持续性加强，利率风险对商业银行的影响也会口益突出。

(2)商业银行汇率风险是指银行在进行囝际业务中，其持有的外汇资产或负债凶汇率波动而导致价值增减的无法确定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和负债比重增多，商业银行面临的汇率风险将持续性加大。

2．市场风险的度量

早在七、八十年代，西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不可以适应金融市场发展的需，纷纷启动研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。这当中JP．Morgan研制的风险模型Risk Metrics为成功。在这里风险模型中使用的风险度量指标就是VaR也就是在险价值。

(三)流动性风险

1．流动性风险的涵义

狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来补上来客户存款的提取而出现的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的主要内容外，还涵盖商业银行的资金来源不够而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而导致的风险。以近出现的美国次贷危机作为例子，表面上看本次危机足银行流动性缺少所导致的，但其根本原因是商业银行资产配置失误，肆意发放信用等级低、质量差的贷款致使的。

流动性风险的大危害在于其具有传导性。因为不一样的金融机构的资产当中具有复杂的债权债务联系，这让但凡是某个金融机构资产流动性产生问题，不可以保持正常的头寸，则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的本次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进一步传导到世界各国的金融领域的危机。

2．流动性风险的度量

(1)静态分析方式

（1）存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的占比。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。

（2）流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率还有流动性资产与流动性负债比率两个方面，该比率愈高，表达该商业银行流动性风险愈小。

(2)变动分析方式

（1）流动性缺口法

流动性缺口衡耸的是资产与负债当中的差额，现在的资产负债出现的流动性缺口是静态缺口，资产和负债持续性变化而出现的缺口足变动缺口。这。方式可以用来比较特定时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。

（2）现金资本模型

大多数情况下适用于相对较大型的银行金融机构。这样的模型第一假定银行没办法取得任何的外来融资。通过评估银行全部的资产的流动性，来分析资产的可销售性，再运用一定程度上的折扣率，来计算通过资产出售可以维持多久的流动性。

(四)操作风险

巴塞尔委员会的定义为：操作风险就是指因为内部程序、人员、系统不充裕或者运行失当，还有因为外部事件的冲击等致使直接或间接损失的町能性的风险。

与其它几种风险相比，商业银行的操作风险有着较为显著的特点。因为每个银行经营的操作环境不问，因为这个原因银行应考虑自己详细情况来对操作风险进行认真分析．这是操作风险的显著特点。

市场风险计量评价体系涵盖？

市场风险计量评价体系涵盖七大管理要素，分别是治理架构、偏好与限额、政策与程序、识别/计量/监测/控制、资本管理、数据与系统、内控与审计。七大要素是市场风险管理的相关规定动作。假设一家金融机构可以做到这些，我们总体可以觉得它已经在以某种行业公认、监管认可的方法在开展市场风险管理了。

什么是计量风险？

计量风险是提高银行精细化管理水平、优化资源配置的基础，风险计量的结果可以应用于客户准入、授信审批、限额管理、经济资本、风险定价、绩效考查等领域。银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容。

计量风险既可以根据专家经验，也可采取统计模型的方式，商业银行需要按照不一样的业务性质、规模、复杂程度还有数据的可得性，对不一样类别的风险选择一定程度上的计量方式，不管选取哪种方式，都应该保证风险计量的准确性。

是在风险识别的基础上，对风险出现的概率、后果及严重程度进行充分分析和评估，以此确定风险水平的过程。

商业银行风险分类管理暂行办法？

商业银行采取内部评级法计量信用风险资本要求，应根据本指引要求对商业银行银行账户信用风险暴露进行分类。按照信用风险特点，银行账户信用风险暴露分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露。

银行从业考试风险管理怎么考？

风险管理初级考试根据国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认识和了解，尤其是分支行/基层从业人员，统一风险管理的基本观念和术语，掌握并熟悉风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作有关的信用风险及操作风险。

【考试内容】

一、风险管理基础

（一）了解风险的基本内容及风险与收益、损失的关系；

（二）掌握并熟悉商业银行五种风险管理策略的基本原理和主要作用；

（三）掌握并熟悉商业银行面临的八种主要风险的基本内容、分类和特性；

（四）了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用；

（五）了解商业银行风险管理模式演进的四个阶段；

（六）掌握并熟悉商业银行资本的基本内容、分类和作用；

（七）了解监管资本的基本内容和构成要素；

（八）了解银监会低资本充裕率要求；

（九）了解银监会杠杆率要求及与资本充裕率的关系。

二、风险管理体系

（一）了解董事会、高管层在风险管理中的职责，熟悉风险管理部门的职责；

（二）熟悉风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容；

（三）掌握并熟悉风险管理的基本流程；

（四）熟悉内部控制和内部审计在风险管理中的作用。

三、信用风险管理

（一）掌握并熟悉法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；

（二）了解三种主要的信用风险计量方式；

（三）熟悉信用风险监测与报告的对象、指标和业务流程；

（四） 掌握并熟悉信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践；

（五）了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施。

四、市场风险管理

（一）掌握并熟悉市场风险的基本内容及其分类；

（二）掌握并熟悉交易账户与银行账户的划分标准；

（三）了解市场风险管理框架体系的构成，重点了解董事会、高管层，还有各个主管部门的管理职责；

（四）了解市场风险计量方式及其优缺点，涵盖缺口分析、

久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR；

（五）了解市场风险主要监控手段，涵盖限额管理、压力测试和风险报告等；

（六）了解银行账户利率风险管理的基本内容，涵盖风险定义、计量方式和监管要求。

五、 操作风险管理

（一）掌握并熟悉操作风险的基本内容和主要形式；

（二）了解操作风险管理的主要框架，涵盖治理结构、政策制度、信息系统、三道防线；

（三）了解操作风险三大管理工具；

（四）了解主要业务条线的操作风险点和控制手段。

六、 流动性风险管理

（一）掌握并熟悉流动性风险的基本内容和流动性风险管理的作用；

（二）熟悉流动性风险出现的内部因素和外部因素；

（三）掌握并熟悉流动性风险短时间计量指标和中长时间结构性指标；

（四）了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告，了解流动性风险的控制手段。

七、其他风险管理

（一）掌握并熟悉国别风险概念和主要类型；

（二）了解哪种事件或重要指标变化出现国别风险；

（三）了解影响国别风险的主要因素；

（四）掌握并熟悉声誉风险、战略风险的基本内容；

（五）了解声誉风险与战略风险管理的意义和作用；

（六）了解声誉风险和战略风险管理的有关监管要求；

（七）了解商业银行新产品/新业务风险管理的概念和主要风险类型；

（八）掌握并熟悉反洗钱的基本概念和洗钱活动的危害；

（九）了解商业银行反洗钱的法定义务和主要职责。

八、银行监管与市场管束

（一）熟悉银行监管的目标、原则和标准；

（二）掌握并熟悉风险监管的基本观念；

（三）了解市场准入的基本内容；

（四）了解现场检查和非现场监管的主要内容；

（五）了解市场管束机制；

（六）了解市场管束参加方及其作用。

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