违约率计算公式，边际违约率和累积违约率例题

违约率的计算公式是，违约率等于违约合同数量除以合同总数量乘以百分之百。比如某企业 共与外部企业签定200项产品供销合同，有种种因素，5项合同外部企业违约没有履行合同，合同违约率为5÷200*百分之100=2.5%。合同违约率为百分之二点五。

可以按照期末余额和平均余额计算，其公式请看下方具体内容：期末超过规定要求的时间贷款率=期末超过规定要求的时间贷款余额/期末贷款总余额平均超过规定要求的时间贷款率=全期超过规定要求的时间贷款平均余额/全期贷款平均余额式中的超过规定要求的时间贷款平均余额是指实质上超过规定要求的时间额，涵盖超过规定要求的时间变展期，短时间经常会用到部分。一般超过规定要求的时间贷款率不应超越8%。该比率越低，贷款回收本金的情况越好，资金的使用效率越好，资产的风险程度就越低，反之亦然。

1、边际违约率

边际违约率是指：在时段t的初始时刻出现样本空间内的发行人，在时段t内出现违约的可能性。边际违约率计算的是每一个考察这个时间段内的违约率情况，即单位时间内样本空间中违约个体所占的百分比。当单位时间为一年时，也称为年违约率。

2、积累违约率

积累违约率是指某一个等级的发行人在整个T时段内的累计的违约率，T为时间长度。

1、边际违约率

边际违约率是指：在时段t的初始时刻出现样本空间内的发行人，在时段t内出现违约的可能性。边际违约率计算的是每一个考察这个时间段内的违约率情况，即单位时间内样本空间中违约个体所占的百分比。当单位时间为一年时，也称为年违约率。

2、累计违约率

积累违约率是指某一个等级的发行人在整个T时段内的累计的违约率，T为时间长度。

　　频率是在一次试验中某一事件产生的次数与试验总数的比值。可能性是某一事件所固有的性质。频率是变化的每一次试验可能不一样，可能性是稳定值不变。在一定条件下频率可以近似代替可能性。　　违约可能性：　　客户风险预警系统在商业银行信用风险管理中，违约可能性是指借款人在未来一定时期内不可以按合同要求偿还银行贷款本息或履行有关义务的概率。违约可能性是计算贷款预期损失、贷款定价还有信贷组合管理的基础，因为这个原因如何准确、有效地计算违约可能性对商业银行信用风险管理十分重要。

可以按照期末余额和平均余额计算，其公式请看下方具体内容：期末超过规定要求的时间贷款率=期末超过规定要求的时间贷款余额/期末贷款总余额平均超过规定要求的时间贷款率=全期超过规定要求的时间贷款平均余额/全期贷款平均余额式中的超过规定要求的时间贷款平均余额是指实质上超过规定要求的时间额，涵盖超过规定要求的时间变展期，短时间经常会用到部分。一般超过规定要求的时间贷款率不应超越8%。

该比率越低，贷款回收本金的情况越好，资金的使用效率越好，资产的风险程度就越低，反之亦然。

谢邀。根据大多数情况下的理论，银行的资金成本=融资成本+运营成本+风险定价成本+其他成本就国内来说，平均融资成本大多数情况下来说接近于银行的平均存款成本/存贷比（只是接近，因为还需要考虑头寸管理、期限错配、同业融资等等）；

运营成本要看各家管理能力；风险定价成本则要考虑贷款违约可能性和处置违约所需付出的平均成本；其他成本涵盖资产减值准备、其他业务成本等等。至于比例，以工行 报的数据来说，平均存款付息率是1.98%，存贷比是66.6%，成本收入比是28.03%，利息收入占75%，计提贷款资产减值准备380.98亿，与利息收入（5486.4亿）的比值是6.94%。

其实就是常说的说，假设总的资金成本是6%，融资成本是2.97%左右，运营成本要高于1.26%（利率定价*28.03%*75%，这当中利率定价=6%+预期利润），资产减值准备成本高于0.42%，光这几块得出来的成本就已经高于4.65%了，至于风险定价成本和其他成本我没法估算。以上是纯粹以利息收入计算。