波动率的计算方法，请问股票波动率如何计算的

波动率的计算：

江恩理论觉得，波动率分上升趋势的波动率计算方式和下降趋势的波动率计算方式。

1、上升趋势的波动率计算方式是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部时间距离

2、下降趋势的波动率计算方式是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部时间距离

股市波动率的类型：

1、实质上波动率

实质上波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，因为投资回报率是一个随机过程，实质上波动率永远是一个未知数。或者说，实质上波动率是没办法事先精确计算的，大家只可以通过各自不同的办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去不短的一个时期内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去不短的一个时期的历史数据（即St时间序列资料）反映。那就是说，可以按照{St}时间序列数据，计算出对应的波动率数据，然后运用统计推断方式估算回报率的标准差，以此得到历史波动率的估计值。

计算公式是:

　　波动率= [有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的第一高（低点）] /两高（低）点间时间。

　　这个公式的意义是:

　　（1）预测是按照历史的数据。进一步来说，新股还要经过不短的一个时期的运动观察后面，才可以进行对应的预测。

　　（2）重要的低点是判断的重点，假设点选错了，既然如此那，就没有了计算的意义。

　　（3）在选择重要高低点时也是需要大家特别注意跟时间周期的结构符合合，月线、周线的高低点不是说肯定要满足日线、小时线的要求。

波动率的计算：

江恩理论觉得，波动率分上升趋势的波动率计算方式和下降趋势的波动率计算方式。

1、上升趋势的波动率计算方式是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部时间距离

2、下降趋势的波动率计算方式是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部时间距离

你的计算周期是多少天就应该多少～

波动率=stdev（第一天复权收盘价……第n天复权收盘价）×sqrt(n)

而且，你有一个问题，你算得是收益率，既然如此那，你这样得出来的不是收益波动率啊～～

1、从市场上取得股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。

2、针对每个时间段，得出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。

3、得出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时候段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每一年中有250个交易日，应乘以根号250)，得到的应该就是你想要的。

没错就行，因为我也只是无法确定～～

指标中roc就是算波动的其公式是ROC:100*(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)；

MAROC:MA(ROC,M)

以计算股票的历史波动率作为例子加以说明。

1、从市场上取得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月 等)上的价格。

2、针对每个时间段，得出该时间段末的股价不该时段初的股价 之比的自然对数。

3、得出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时候段数量的 平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每一年中有 250 个 交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。 历史波动率是根据过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延 伸，利用历史方式估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。 在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而由 于股价波动很难预测，利用历史波动率对权证价格进行预测大多数情况下都丌 能保证准确，但是，因为现在我们国内内地没有权证市场，因而没办法取得权 证价格，也就没办法计算隐含波动率。因为这个原因权证发行商不投资者在权证 发行初期只可以利用历史波动率作参考。

股票波动率在交易软件中显示，投资者查看盘口信息就可以看见，股票涨跌幅、振幅等都可以代表股票的波动率。

股票波动率就是资产投资回报率的一个演变过程，股票波动率是江恩提出的，它分为两种类型，一种是实质上波动率，一种是历史波动率。波动率属于江恩理论，波动率对期货期权市场的详细指导意义更大，股票市场则次之

股票价格波动率 被定义为股票收益率（股票价格变化比例）的标准差，它反映了股票价格的“发散”程度。

从理论来说，可转换公司债券的价格受可转换公司债券存续这个时间段标的股票波动率的影响；但是事后的波动率事前依然不会能准确得知。

在实质上操作途中，除了用已知派生证券的价格和其定价公式倒推“隐含波动率”（Implied Volatility）之外，一个经常会用到的方式是用标的股票历史的波动率来替代以后派生证券存续期标的股票的波动率。

波动率的计算： 江恩理论觉得，波动率分上升趋势的波动率计算方式和下降趋势的波动率计算方式。

1、上升趋势的波动率计算方式是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部时间距离 2、下降趋势的波动率计算方式是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。

并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部时间距离 拓展资料： 股市波动率的类型：

1、实质上波动率 实质上波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，因为投资回报率是一个随机过程，实质上波动率永远是一个未知数。

或者说，实质上波动率是没办法事先精确计算的，大家只可以通过各自不同的办法得到它的估计值。

2、历史波动率 历史波动率是指投资回报率在过去不短的一个时期内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去不短的一个时期的历史数据（即St时间序列资料）反映。

那就是说，可以按照{St}时间序列数据，计算出对应的波动率数据，然后运用统计推断方式估算回报率的标准差，以此得到历史波动率的估计值。

明显，假设实质上波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实质上波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率 预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方式对实质上波动率进行预测得到的结果，并故将他用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。

因为这个原因，预测波动率是大家对期权进行理论定价时实质上使用的波动率。

那就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率大多数情况下均是指预测波动率。

需说明的是，预测波动率依然不会等于历史波动率。

4、隐含波动率 隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实质上波动率的认识，而且，这样的认识已反映在期权的定价途中。

从理论来说，要取得隐含波动率的大小依然不会困难。

因为期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）当中的定量关系，只要故将他中前4个基本参数及期权的实质上市场价格作为已知量代入期权定价模型，完全就能够从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。

因为这个原因，隐含波动率又可以理解为市场实质上波动率的预期。 参考链接：：波动率指数