bs定律的公式，BS模型公式
bs定律的公式？
毕奥萨伐尔定律公式：
k=107T·m·A－1。在静磁学中，毕奥-萨伐尔定律（英文：Biot-SavartLaw）描述电流元在空间任意点P处所激发的磁场。
磁场，物理概念，是指传递实物间磁力作用的场。磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质。磁场不是由原子或分子组成的，但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场，磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的，所以两磁体不用在物理层面接触就能发生作用。
bs模型公式解读标准正态分布？
欧式看涨期权在行权日 T 的期望价值为 E[max(S(T) – K, 0)]，其中 S(T) 为股票在 T 时刻的价格，K 为行权价。
股价 S 满足对数正态分布，在风险中性定价理论下，S 的期望收益率为无风险收益率 r，且期权的折现率也等于无风险收益率 r。
因此，期权在当前时刻的价格 C 为：根据对数正态分布的性质可以方便的计算出 E[max(S(T) – K, 0)]，从而得到著名的 BS 期权定价公式（同时给出看涨期权价格 C 和看跌期权价格 P）：根据公式并利用计算机，只要输入五个变量——当前股价 S(0)、行权价格 K，行权日距现在的时间（按年计算）T，无风险收益率 r，以及标的股票的年收益率的标准差 σ ——就可以计算出欧式看涨（看跌）期权的理论价格，这无疑非常方便。然而我们需要了解定价公式背后的含义。对于任何一个期权，在定价时有两个不确定性需要考虑：这个期权到行权日到底是不是实值期权（in-the-money），就是到底有没有行权的价值（比如说我买了一个看涨期权，但是行权日股价 S 低于 K，那么这个期权就没有价值）。
如果行权了，那么我们的（期望）收益到底能有多少（比如行权价是 100，在行权日股价是 110，那么每股我们能赚 10 块；而如果股价是 120，则每股我们能赚 20 块）。
这两个不确定性恰恰就对应着由 BS 定价公式中的 N(d_1) 和 N(d_2)。
以看涨期权为例来解释这一点。
在 BS 公式中，N 代表了标准正态分布的累积密度函数，因此 N(d_1) 和 N(d_2) 就代表两个概率。
其中，N(d_2) 正是在风险中性世界中期权被行权的概率，即 prob(S(T) K)。
因此 C 公式中的第二项 Ke^(-rT)N(d_2) 就是在当前时点、考虑了行权概率后的行权费的期望（即为了在T购买股票所需的期望成本）。
至于 N(d_1)，对于它的理解远没有 N(d_2) 直观。
先抛开 N(d_1) 不说，而来看看 C 公式中的第一项。
由于第二项代表着期望成本，那么第一项必然代表着行权得到股票的期望收益。
由于只有 S(T) 大于 K 才会行权，因此在行权的条件下，股票在行权时的期望价值是一个条件期望，即 E[S(T) | S(T) K]。
用这个条件期望乘以行权的概率 N(d_2) 再把它折现到今天（乘以 e^(-rT)）就应该是 C 公式
什么是增强亚式期权？
增强亚式期权就是在计算均值时，将每天的收盘价与一个约定的价格进行比较，取对期权买方更有利的价格来计算均值，这一点可以提高期权的赔付。
增强亚式期权对于亚式期权的定价则较普通欧式期权更为复杂。
对普通欧式期权，当前市场上常用的是BS公式，而对于亚式期权，由于涉及到周期内不同日期的价格，它的赔付是强路径依赖的，无法简单的利用公式来进行定价。
