隐波率怎么看，怎么看股票的波动率是多少

作为一个估值指标，隐含波动率可能更高于纯债务溢价，因为前者除了溢价外还会受到债务底部的影响，而后者只反映了可转换债券的溢价水平。

当市场情绪回升时，买方力量将推高期权价格，隐含波动率将对应上升；当市场情绪低落，不愿意给出溢价时，对应的期权价格下跌，隐含的波动性降低。因为这个原因，隐含波动率可以很好地观察市场情绪。

股票波动率在交易软件中显示，投资者查看盘口信息就可以看见，股票涨跌幅、振幅等都可以代表股票的波动率。

股票波动率就是资产投资回报率的一个演变过程，股票波动率是江恩提出的，它分为两种类型，一种是实质上波动率，一种是历史波动率。波动率属于江恩理论，波动率对期货期权市场的详细指导意义更大，股票市场则次之

股票价格波动率 被定义为股票收益率（股票价格变化比例）的标准差，它反映了股票价格的“发散”程度。

从理论来说，可转换公司债券的价格受可转换公司债券存续这个时间段标的股票波动率的影响；但是事后的波动率事前依然不会能准确得知。

在实质上操作途中，除了用已知派生证券的价格和其定价公式倒推“隐含波动率”（Implied Volatility）之外，一个经常会用到的方式是用标的股票历史的波动率来替代以后派生证券存续期标的股票的波动率。

波动率的计算： 江恩理论觉得，波动率分上升趋势的波动率计算方式和下降趋势的波动率计算方式。

1、上升趋势的波动率计算方式是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部时间距离 2、下降趋势的波动率计算方式是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。

并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部时间距离 拓展资料： 股市波动率的类型：

1、实质上波动率 实质上波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，因为投资回报率是一个随机过程，实质上波动率永远是一个未知数。

或者说，实质上波动率是没办法事先精确计算的，大家只可以通过各自不同的办法得到它的估计值。

2、历史波动率 历史波动率是指投资回报率在过去不短的一个时期内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去不短的一个时期的历史数据（即St时间序列资料）反映。

那就是说，可以按照{St}时间序列数据，计算出对应的波动率数据，然后运用统计推断方式估算回报率的标准差，以此得到历史波动率的估计值。

明显，假设实质上波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实质上波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率 预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方式对实质上波动率进行预测得到的结果，并故将他用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。

因为这个原因，预测波动率是大家对期权进行理论定价时实质上使用的波动率。

那就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率大多数情况下均是指预测波动率。

需说明的是，预测波动率依然不会等于历史波动率。

4、隐含波动率 隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实质上波动率的认识，而且，这样的认识已反映在期权的定价途中。

从理论来说，要取得隐含波动率的大小依然不会困难。

因为期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）当中的定量关系，只要故将他中前4个基本参数及期权的实质上市场价格作为已知量代入期权定价模型，完全就能够从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。

因为这个原因，隐含波动率又可以理解为市场实质上波动率的预期。 参考链接：：波动率指数

波动率指数。

VIX是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。

起初是选取SP100指数期权的近月份与次月份接近平价的看涨期权及看跌期权共八个序列，分别计算其隐含波动率后面再加权平均所得出的指数，后来该指数在 修正将选取标的从SP100改成SP500并将接近平价的看涨期权及看跌期权的序列改成全部序列，以透过更广泛的标的物基础提供市场参加者一个更可以反映大盘整体走势的指标。