df检验和adf检验步骤，gsadf检验代码

df检验和adf检验步骤？

一、DF检验：随机游走序列Xt=Xt-1+μt是非平稳的，这当中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ=1时的情形。

零假设H0：δ=0；备择假设H1：δ0可以通过OLS法估计Xt=α+δXt-1+μt并计算t统计量的值，与DF分布表中给定显著性水平下的临界值比较：假设：t临界值，则拒绝零假设H0：δ=0，觉得时间序列不存在单位根是平稳的。

二、ADF检验：在DF检验中，其实是假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程AR（1）生成的。

但是在实质上检验中，时间序列可能由更高阶的自回归过程生成的，或者随机误差项并不是是白噪声，为了保证DF检验中随机误差项的白噪声特性，Dicky和Fuller对DF检验进行了扩充，形成了ADF（AugmentDickey-Fuller）检验。

gsadf检验是什么？

adf检验就是单位根检验。

指检验序列中是不是存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。

定义随机序列t=1,2,…是一单位根过程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1,2… 这当中|ρ|1，{ε

}为一平稳序列(白噪音)，且E[ε ]=0, V(ε )=σ ∞, Cov(ε ,ε )=μ

∞这里τ=1,2…。

非常地，若ρ=1，则上式就变成一个随机游走序列，因为这个原因随机游走序列是一种简单的单位根过程。将定义式改写为下方罗列出来的形式：（

1-ρL）x_t =ε ， t=1,2,…这当中L为滞后算子，1-ρL为滞后算子多项式，其特点方程为1-ρz=0,有根z=

1/ρ。

当ρ=1时，时间序列存在一个单位根，这个时候{x_t }是一个单位根过程。当ρ1时，{x_t }为平稳序列。

而当ρ〉1时，{x_t

}为一类具带来一定谓爆炸根的非平稳过程，它经过差分后也还是为非平稳过程，因为这个原因不为单整过程。一般单整过程可以称作单位根过程。

什么叫有效市场理论？什么叫随机漫步理论？

　　有效市场假说（Efficient Markets Hypothesis，EMH）是由尤金·法玛（EugeneFama）于1970年深化并提出的。“有效市场假说”起源自于20世纪初，这个假说的奠基人是一位名叫路易斯·巴舍利耶(Louis Bachelier)的法国数学家，他把统计分析的方式应用于股票收益率的分析，发现其波动的数学希望值总是为零。

　　1964年奥斯本提出了“随机漫步理论”，他觉得股票价格的变化类似于化学中的分子“布朗运动”（悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不休止的、无规则和程序的运动），具有“随机漫步”的特点，其实就是常说的说，它变化的路径是不可预期的。1970年法玛也觉得，股票价格收益率序列在统计上不具有"记忆性"，故此，投资者没办法按照历史的价格来预测其未来的走势。