期货期权计算利润是怎么算的，豆粕期权盈亏计算公式

时间:2023-03-30来源:华宇网校作者:期货从业资格考试题库期货从业网课试看报名

期货期权计算利润是咋算的？

买入期权：

1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和当中买入期权支出的期权费当中的差额。

2、期权到期，假设行权，就是行权价格和市场价格当中的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。假设不行权，损失期权费。

卖出期权：

1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和以前卖出期权所得期权费的差额。

2、期权到期，假设交易对手要求行权，行权价格和市场价当中的差价出现的亏损和以前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。假设不需要行权，客户收益就是期权费。

可以告诉你一个问题，第一道题根据原题意四个答案没有一个是正确的(估计出题时把有关的数值张冠李戴后才出现B的答案)，第二道题答案正确的确是C答案，其实这两个经典例题赢利重要点是一个权利金，一个是指数的点位。其实这两个经典例题归纳起来是这样分析的：

第一种情况当指数高于或等于10200点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都不会执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得减去买入的看跌期权自己成本；

第二种情况当指数少于10200点，但高于或等于10000点时，卖出的看跌期权仍然不会被执行，而买入的看跌期权则会被执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得加上买入的看跌期权执行期权所得的期权价值减去买入的看跌期权自己成本。

第三种情况当指数少于10000点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都会被执行，实际上际盈利是情况这样的，因为卖出的看跌期权会在低于10000点时会被执行这会抵销了原买入的看跌期权在低于10000点的那一些收益(介于10000与10200点当中的收益不受影响)，也就是在当指数低于10000点时实质上盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自己成本。明显按照三种情况分析总结不难看出指数在等于或少于10000点时候投资者的取得盈利是大的，大盈亏为实质上盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自己成本。按照上面说的的分析不难看出第一道题根据原题意所得出来的结果肯定是150+(10200-10000)-120=230，明显四个答案没有一个答案是正确的，而第二道题根据原题意所得出来的结果是120+(10200-10000)-100=200，所以，是答案是C。个人估计是出书的把第一道题的数值张冠李戴了，致使产生答案是B的结果，若把卖出的看跌期权取得的150与买入的看跌期权成本的120互换一下数值，变成卖出的看跌期权取得的120与买入的看跌期权成本的150，根据这样的数据代入计算的结果肯定是120+(10200-10000)-150=170。

豆粕期权盈亏计算？

现在豆粕期权结算方法你可以截取哪些时点，然后按照成交合约的期权价格及当时的期货价格反推隐含波动率，然后代入理论公式进行计算

期货和期权采取期货交易所使用的杠杆比例是多少？

　　期货和期权采取期货交易所使用的杠杆比例大多数情况下是20到12.5倍。　　期货中的杠杆效应是期货交易的原始机制，即保证金制度。“杠杆效应”使投资者可交易金额被放大的同时，也使投资者担负的风险加大了不少倍。　　大多数情况下国内品种期货交易所的杠杆比例是百分5到百分8，其实就是常说的20到12.5倍，期货公司开户时为了防控风险会再这个基础上略加2到3个点。　　外汇的杠杆国内的银行目前是1：30的交易，国际市场上是1：100到1：1000的选择。