利率互换怎么计算，期货期转现计算题

利率互换怎么计算？

AB想分别以浮动和固定利率借入资金，整体成本为（10.00%+ LIBOR+1.00%）=LIBOR+11.00%或者（11.百分之20+ LIBOR+0.百分之30）=LIBOR+11.百分之50，假设双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.百分之50-LIBOR+11.00%=0.百分之50假设双方平均分配节约的成本，则A后支付LIBOR+0.百分之30-0.25%=LIBOR+0.05%,B后支付11.百分之20-0.25%=10.95%。

这个时候A借入的是固定利率10.00%，B借入的是浮动利率LIBOR+1.00%，为了节约成本双方进行利率互换，只要后支付的利率是那些则AB当中可以随意支付，可以A支付B libor,B支付A 9.95% ，也可A支付Blibor+1.00%，B支付A 10.95%，从而类推。

期货期转现计算公式？

1，第一,期转现通过“平仓价”(大多数情况下试题会告知双方的“建仓价”)在期货市场对冲平仓。此途中,买方及卖方(交易可不是在这二者当中进行的哦!)会出现一定的盈亏。

2.第2个步骤,双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。

3.则后,买方的(实质上)购入价=交收价-期货市场盈亏-在期转现方法下;卖方的(实质上)销售价=交收价+期货市场盈亏在期转现方法下。

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