特雷诺比率和夏普比率的区别，天天基金夏普比率怎么找

1、衡量标准不一样：特雷诺比率是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方式；夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险度量指标。

2、计算公式不一样：特雷诺比率计算公式为：T=（Rp―Rf）/βp（T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险）；夏普比率计算公式为：[E(Rp)－Rf]/σp（E(Rp)代表投资组合预期报酬率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合的标准差）。

3、使用方式不一样：特雷诺比率判断的是基金经理在基金管理途中所担负的风险是不是促进投资者，特雷诺比率越高对投资者越有利；夏普比率是基金绩效评价标准指标，它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况，基金的夏普比率越大越好。

夏普比率（The Sharpe ratio）:一个衡量基金风险与收益关系的指标，也叫报酬与波动性比率，通俗来说就是每担负一单位风险会出现多少的超额收益。

夏普比率=（预期收益率 - 无风险利率）/ 投资组合标准差 ，实际上就是投资收益和投资风险的一个比值。

理论上来说，夏普比率越高越好，算是单位风险所取得的超额收益越高，基金表现在针对越好。假设一个基金的夏普比率超越2上面这些内容就是很优秀的。

按照夏普比率的计算公式，假设一只基金在某段时间是亏钱的，那这个指标有可能是负值。

夏普比率哪里看？

天天基金网

1、搜索栏：输入你要查询的基金

2、基金页面中，点击“基金概况”

3、在基金资料中，点击“特色数据”

夏普比率怎么用呢？

在选择基金时，不妨先从基金的公司、规模、过往业绩、基金经理等入手。在对同一类型型的几只基金纠结不定时，再用夏普比率来辅助我们投资决策，选择夏普比率相对来说比较高的那只基金。

支付宝的理财，基金，把你想看的基金加入自选，打开就可以看到该基金的具体讲解，涵盖夏普比率。

大多数情况下来说夏普比率唯有在超越一后面才是比较不错的，不过这样的投资机会在简单的投资当中依然不会可以常常见到，因为这个原因职业的投资人也会利用对冲手段改造投资提高夏普比率。

肯定是指夏普系数吧?夏普系数是用基金净值增长率的平均值减去无风险利率，再除以基金净值增长率的标准差完全就能够得到基金的夏普系数。比如，某基金收益率是25％，标准差10，而三个月国债的收益率是5％，则夏普系数为2.0。它反映了单位风险基金净值增长率超越无风险收益率的程度。假设夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超越了无风险利率，在以同期银行存款（或国债）利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款（国债）要好。

夏普比率的计算很简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差完全就能够得到基金的夏普比率。

夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp这当中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超越无风险收益率的程度。

假设夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超越了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。

夏普比率越大，说明基金单位风险所取得的风险回报越高。