一次指数平滑法步骤，修正指数平滑法预测公式
一次指数平滑法步骤？
St-时间t的平滑值；
yt-时间t的实质上值；
St-1-时间t-1的平滑值；
a-平滑常数，其取值范围为[0,1]；
由该公式就可以清楚的知道：
1.St是yt和 St-1的加权算数平均数，随着a取值的大小变化，决定yt和 St-1对St的影响程度，当a取1时，St= yt；当a取0时，St= St-1。
2.St具有逐期追溯性质，可探源至St-t+1为止，涵盖都数据。其途中，平滑常数以指数形式递减，故称之为指数平滑法。指数平滑常数取值至关重要。平滑常数决定了平滑水平还有对预测值与实质上结果当中差异的响应速度。平滑常数a越接近于1，远期实质上值对本期平滑值的下降越快速；平滑常数a越接近于 0，远期实质上值对本期平滑值影响程度的下降越缓慢。由此，当时间数列相对平稳时，可取较小的a；当时间数列波动很大时，应取很大的a，以不忽视远期实质上值的影响。生产预测中，平滑常数的值主要还是看产品本身和管理者对良好响应率内涵的理解。
3.尽管St包含有全期数据的影响，但实质上计算时，仅需两个数值，即yt和 St-1，另外，一个常数a，这个问题就使指数滑动平均具有逐期递推性质，以此给预测带来了非常大的方便。
4.按照公式S1=ay1+(1-a)S0，当欲用指数平滑法时才启动收集数据，则不存在y0。无从出现S0，自然没办法据指数平滑公式得出S1，指数平滑法定义S1为初始值。初始值的确定也是指数平滑过程的一个重要的因素。
假设可以找到y1之前的历史资料，那么初始值S1的确定是不成问题的。数据较少时可用全期平均、移动平均法；数据有点多时，可用小二乘法。但不可以使用指数平滑法本身确定初始值，因为数据必会枯竭。
假设仅仅只有从y1启动的数据，既然如此那，确定初始值的方式有：
1）取S1等于y1；
2）待累积若干数据后，取S1等于前面若干数据的简单算术平均数，如：S1=（y1+ y2+y3）/3等等。
修正指数平滑法？
指数平滑法计算公式：St=aYt-1+(1-a)St-1指数平滑法其实是一种特殊的加权移动平均法。其预测公式为：yt+1=ayt+(1-a)yt 式中，yt+1-t+1期的预测值，即本期（t期）的平滑值St ； yt-t期的实质上值； yt-t期的预测值，即上期的平滑值St-1 。该公式又可以写作：yt+1=yt+a(yt- yt)。可见，下期预测值又是本期预测值与以a为折扣的本期实质上值与预测值误差之和。其特点是: 第一，指数平滑法进一步加强了观察期近几天观察值对预测值的作用，对不一样时间的观察值所赋予的权数不等，以此加大了近几天观察值的权数，使预测值可以快速反映市场实质上的变化。权数当中按等比级数减少，此级数之首项为平滑常数a,公比为(1- a)。第二，指数平滑法针对观察值所赋予的权数有伸缩性，可以取不一样的a 值以改变权数的变化速率。如a取小值，则权数变化较快速，观察值的新近变化趋势较能快速反映于指数移动平均值中。因为这个原因，运用指数平滑法，可以选择不一样的a 值来调节时间序列观察值的均匀程度(即趋势变化的平稳程度)。
excel怎么用指数平滑法？
1、第一在Excel表格中输入年份与有关数据，需进行平滑指数的操作计算出预测数据。
2、预测值是从第二期启动，第二期的预测值=第一期的实质上值，故此，c3=b2。
3、设置一个平滑系数，比如设置为“0.3”，在C4单元格中输入公式：=$F$2*B3+(1-$F$2)*C3。从第三期启动，每一期的预测值=平滑系数*上一期的实质上值+（1-平滑系数）*上一期的预测值。
4、点击回车并下拉公式就可以得出预测的数值结果了。
一次指数平滑法预测法怎么分析？
指数平滑法是布朗(Robert G..Brown)所提出，布朗(Robert G..Brown)觉得时间序列的态势具有稳定性或规则性，故此，时间序列可被合理地顺势推延；他觉得近的过去态势，在某种程度上会持续到近的未来，故此，将很大的权数放在近的资料。
指数平滑法是生产预测中经常会用到的一种方式。也用于中短时间经济发展趋势预测，全部预测方式中，指数平滑是用得多的一种。简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地都加以同等利用；移动平均法则不考虑较远期的数据，并在加权移动平均法中给予近几天资料更大的权重；而指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长，不舍弃过去的数据，但是，仅给予渐渐减弱的影响程度，即随着数据的远离，赋予渐渐收敛为零的权数。
其实就是常说的说指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定时间序列预测模型对情况的未来进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实质上观察值与前一期指数平滑值的加权平均
一） 一次指数平滑预测
当时间数列无明显的趋势变化，可用一次指数平滑预测。其预测公式为： 
式中， 为t + 1期的预测值，即本期（t期）的平滑值St； yt为t期的实质上值； 为t期的预测值，即上期的平滑值St − 1 。
该公式又可以写作： 。可见，下期预测值又是本期预测值与以a为折扣的本期实质上值与预测值误差之和
什么是一次指数？
一次指数也称为单一指数平滑法是指以后的一个首次指数平滑。
一次指数唯有一个平滑系数，而且，当观察值离预测时期越久远时，权数变得越小。一次指数平滑是以一段时期的预测值与观察值的线性组合作为t+1期的预测值。
假设为了使指数平滑值敏感地反映新观察值的变化，应取很大阿尔法值，假设所求指数平滑值是用来代表该时间序列的长时间趋势值，则应取较小阿尔法值。
同时，针对市场预测来说，还应按照中长时间趋势变化和季节性变化情况的不一样而取不一样的阿尔法值，大多数情况下来说，应根据下列情况处理：
1.假设观察值的长时间趋势变化接近稳定的常数，应取居中α值(大多数情况下取0.6—0.4)使观察值在指数平滑中具有大小接近的权数；
2.假设观察值呈现明显的季节性变化时，则宜取很大的α值(大多数情况下取0.6一0.9)，使近几天观察在指数平滑值中具有很大作用，以此使近几天观察值能快速反映在未来的预测值中；
3.假设观察值的长时间趋势变化较缓慢，则宜取较小的α值(大多数情况下取0.1—0.4)，使远期观察值的特点也可以反映在指数平滑值中。在确定预测值时，还应加以修正，在指数平滑值S，的基础上再加一个趋势值b，因而，原来指数平滑公式也应加一个b。
dif指标参数？
指标详解-MACD的计算公式
MACD由正负差（DIF）和异同平均数（DEA）2个部分组成， 正负差是核心，平均数是辅助。先讲解DIF的计算方式。
DIF是迅速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差，DIF的正负差的名称由此而来。迅速和慢速的区别是进行指数平滑时采取的参数的大小不一样，迅速是短时间的，慢速是长时间的。以目前流行的参数12和26作为例子，对DIF的计算过程进行讲解。
迅速平滑移动平均线(EMA)是12日的，则计算公式为；
今日EMA（12）=2*今收盘/（12 1） 11*昨EMA/（12 1）
慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的，计算公式为:
今日EMA（12）=2*今收盘/（26 1） 25*昨EMA/（26 1）
以上两个公式是指数平滑的公式，平滑因子分别是2/13和2/27。假设选别的系数，也可以照此法办理。
DIF=EMA(12)-EMA(26)
有了DIF后面，MACD的核心就有了。独自DIF一个也可以进行行情预测，但为了使信号更可靠，我们引入了另一个指标DEA。
DEA是DIF的移动平均，其实就是常说的连续数日的DIF的算术平均。这样，DEA自己又有了个参数，那就是作算术平均的DIF的个数，即天数。
对DIF作移动平均就像对收盘价作移动平均一样是为了消除偶然原因的影响，使结论更可靠。
DIF线是两条EMA线之差，默认参数是12和26。假设更改两条EMA线的参数，其实就是常说的更改参数调整窗口中的前两个参数，DIF线还有整个MACD指标会出现以下几种变化。
第一，两个参数的数值越大，就可以使DIF线的波动越平缓，整个MACD指标的买卖信号准确度会更高，但是，信号实效会更滞后。
第二，两个参数当中的差值越大，就可以使DIF线的数值越大，整个MACD指标的买卖信号准确度会更高，但是，信号实效会更滞后。
