计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个，证券组合标准差计算公式
计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？
投资组合的标准差公式是：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
比如按照权重、标准差计算：
A证券的权重×标准差设为A。
B证券的权重×标准差设为B。
C证券的权重×标准差设为C。
确定有关系数：
A、B证券有关系数设为X。
A、C证券有关系数设为Y。
B、C证券有关系数设为Z。展开上面说的代数公式，将x、y、z代入，就可以得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
标准差其实就是常说的风险，不仅主要还是看证券组合内各证券的风险，还主要还是看各个证券当中的关系。不一样股票的投资组合可以减低风险，但又不可以完全消除风险。大多数情况下来说，股票的种类越多，风险越小。
组合标准差计算公式？
组合标准差如何计算
投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。三种证券组合标准差的算法： 按照代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc） 第1个步骤 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C， 第2个步骤 将A、B证券有关系数设为X 将A、C证券有关系数设为Y 将B、C证券有关系数设为Z 展开上面说的代数公式，将x、y、z代入，就可以得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
组合的希望标准差=（A的投资比例×A的投资比例×A的标准差×A的标准差+2×A的投资比例×B的投资比例×A的标准差×B的标准差×AB的有关系数＋B的投资比例×B的投资比例×B的标准差×B的标准差）1/2
方差一协方差法是什么样的？
特定的分布，一般假定为正态分布，然后通过历史数据分析和估计该风险原因收益分布的参数值，如方差、均值、有关系数等，然后按照风险原因出现单位变化时，头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的VaR值；再按照各个风险要素当中的有关系数来确定整个组合的VaR值。
当然也可直接通过下面的公式计算在一定置信水平下的整个组合(这里的组合是单位头寸，即头寸为1)的VaR值，其结果是完全一样的。
公式中表示整个投资组合收益的标准差，σi、σj表示风险原因i和j的标准差，ρij表示风险因子i和j的有关系数，xi表示整个投资组合对风险原因i变化的敏感度，有的时候，被称为Delta.在正态分布的假设下，xi是组合中每个金融工具对风险因子i的Deka之和。
小方差组合计算公式？
1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的有关系数
=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)
x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了.
求小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11（不会求导用抛物线原理也可）
把x代回计算方差的式子,得到小方差=0
2.一样的道理,区别在于完全不有关的A和B,有关系数=0
