远期汇率的计算怎么算呢，远期利率协议结算方式有哪些

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上非常重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币针对远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变化趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）依然不会代表这两种货币的 汇率在未来不短的一个时期会下跌，只是表达A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在以后要上升，只是表达A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数相关。掌握并熟悉这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）30天远期汇率为：56/45

由远期汇率就可以清楚的知道30天后美元贴水，故此，：

30天后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

90天后照样美元贴水，按同样方式计算就可以。

客户买入协议，假设市场利率大于协定利率，则由银行支付给客户结算金。 　　远期利率协议是一种远期合约，买卖双方(客户与银行或两个银行同业当中)商定以后一定时间点(指利息起算日)启动的一定期限的协议利率，并规定以哪种利率为参照利率，在以后利息起算日，按规定的协议利率、期限和本金额，由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额。 在这样的协议下，交易双方约定从以后某一确定的日期启动在某一特定的阶段内借贷一笔利率固定、数目金额确定，以详细货币表示的名义本金。远期利率协议的买方就是名义借款人，假设市场利率上升，他按协议上确定的利率支付利息，就不要了利率风险；但若市场利率下跌，他也还是一定要按协议利率支付利息，就可以受到损失。远期利率协议的卖方就是名义贷款人，他根据协议确定的利率收取利息，明显，若市场利率下跌，他将受益；若市场利率上升，他则受损。