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课程介绍：
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讲义资料：
　
　　三、投资组合风险报酬率的衡量
　　（一）投资组合风险类型的分析
　　1.相关性与风险分散
　　1）反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标
　　①协方差（绝对数）
　　②相关系数（相对数）
　　2）相关系数取值：－1≤相关系数≤＋1

相关系数＞0	正相关	两种证券报酬率呈同向变化
相关系数＝＋1	完全正相关	两种证券报酬率变化方向和变化幅度完全相同，不能分散任何组合风险（组合风险不变）
相关系数＝0	不相关	两种证券报酬率彼此独立变化
相关系数＜0	负相关	两种证券报酬率呈反向变化
相关系数＝－1	完全负相关	两种证券报酬率变化方向和变化幅度完全相反，可以完全消除组合风险（组合风险＝0）

　　实务中，－1＜相关系数＜＋1，则：0＜组合风险＜不变，即：一部分风险可以被分散，另一部分风险无法被分散。
　　2.可分散风险与不可分散风险

类型	定义	特点	示例
可分散风险（非系统风险）	某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性	通过投资组合能分散	个别公司或资产所特有
不可分散风险（市场风险、系统风险）	某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性	通过投资组合不能分散	战争、经济衰退等

 
　　3.不可分散风险的衡量——β系数（贝塔系数）
　　1）β系数：某资产的不可分散风险相当于整个证券市场风险的倍数

β＞1	风险程度高于证券市场
β＜1	风险程度低于证券市场
β＝1	风险程度等于证券市场

　　2）投资组合的β系数：组合内各证券的β系数以各证券的投资比重为权重的加权平均值，即： 
班次封面：

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