负荷波动率计算公式，利润波动率计算公式是什么

设备的负荷率可以按照下面的公式计算： 负荷率=（日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的大值）×百分之100

利润变化率=（变更后的利润-变更前的利润）/变更前的利润。

1、第一在excel表格中输入增长率的数据，需按照增长率计算出波动率。

2、然后点击“fx”插入函数，选择stdev函数，并在number1中选择单元格区域。

3、选中区域后可在单元格内看到选中后的单元格区域。

4、点击回车就可以看到已经生成了计算结果，选中数据单元格并点击“数字”选项卡中的“%”符号。

5、设置小数点后两位数据，就可以生成百成绩形式下的波动率计算结果。

波动率的计算：

江恩理论觉得，波动率分上升趋势的波动率计算方式和下降趋势的波动率计算方式。

1、上升趋势的波动率计算方式是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部时间距离

2、下降趋势的波动率计算方式是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部时间距离

股市波动率的类型：

1、实质上波动率

实质上波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，因为投资回报率是一个随机过程，实质上波动率永远是一个未知数。或者说，实质上波动率是没办法事先精确计算的，大家只可以通过各自不同的办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去不短的一个时期内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去不短的一个时期的历史数据（即St时间序列资料）反映。那就是说，可以按照{St}时间序列数据，计算出对应的波动率数据，然后运用统计推断方式估算回报率的标准差，以此得到历史波动率的估计值。

波动比率主要是看涨跌幅的幅度。

在商品期货交易当中，它有一个波动率，波动率，主要的参考价值就是这个商品的涨跌的幅度。例如一个商品天天涨停，既然如此那，它的波动率是很高的，几天能通富波动百分之30，说明这个商品产生巨大上涨的空间，这个波动率就达到了高值。

1、第一在excel表格中输入增长率的数据，需按照增长率计算出波动率。

2、然后点击“fx”插入函数，选择stdev函数，并在number1中选择单元格区域。

3、选中区域后可在单元格内看到选中后的单元格区域。

4、点击回车就可以看到已经生成了计算结果，选中数据单元格并点击“数字”选项卡中的“%”符号。

5、设置小数点后两位数据，就可以生成百成绩形式下的波动率计算结果。

　　期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（Fudge Factor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地清楚影响期权价格的下方罗列出来的原因：股票价格、定约价、离到期日时间、利息和股息。唯一剩下的原因是隐含波动率。　　计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率，在新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者针对未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：随着市场价格的变化，使用一定程度上的本金和利率会打折息债券，当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率，这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率，收益率是到期收益率暗示。 隐含波动率的估计方式不少，计算期权的隐含波动率时，一定要第一确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格时间。比如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。假设题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，还有正确的定价模式也可在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑Scholes期权模型，可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变化的，这里说的的隐含波动率的投资者希望的隐含波动率。

按n=50来写公式吧： 历史波动性:std(ln(c/ref(c,1)),n)*100*sqrt(256)；