文华财经MACD底背离顶背离指标怎么编写，如何设计自己的交易系统账号

{macd底背离选股}DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26)；DEA:=EMA(DIFF,9)；A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1))

；B1:=REF(C,A1+1)CANDREF(DIFF,A1+1)0,5)；

一套高频交易系统的开发需连接好哪些学科领域的知识，涵盖量化金融、系统设计和软件工程等。在量化金融领域，大家对如何建立数学交易模型已经做过广泛的研究。同样地，如何设计系统将这些模型开展出来也很重要。在当今的交易圈内，持续性地去发现、建立并运行更好的交易系统才是保持竞争优势的决定性原因。因为这个原因，将投资观念转化为数学模型并进一步变成一套行之有效，兼顾运行速度与质量的交易系统对市场参加者来说无比重要。

　　高频交易系统的开发总体可以分为三个阶段：研究阶段、模型阶段和达到阶段。每一个阶段都拥有自己的内部过程和子系统。 整个系统的开发不是说肯定需完全遵照这个流水线过程，但凡是在某个阶段有问题产生时，可以回溯到前一个。虽说每一个系统设计项目中，使用何种方法选择什么工具需按照详细问题、工程师的水平、研发时间限制和预算限制来定。然而我们选择的设计方式至少应该提供一个框架和一系列原则用来兼容金融工程师和程序员的能力。一个缺少设计原则的系统时常会失败。

　　原则

　　由扎实的研究所出现的投资想法是建立任何交易系统的基础。在讨论研究方式以前，我们先来深入了解一部分用于设计高频交易系统的基本原则。

　　投资获利观念是交易系统的根基：假设这当中产生逻辑错误，那么，我们就是在冒险；

　　要理解直觉交易系统和非直觉交易系统的区别：高频交易系统的设计倾向于自动的非直觉交易系统，它能被显性的交易规则和参数所精确量化；

　　对市场不要有任何判断：针对大多数高频交易系统来说，利润仅仅来自于对市场迅速的反应并不是对市场未来走势的预测；

　　要了解交易观念中的缺陷并在研究阶段就考虑风险控制：在出现投资想法之初就启动建立风险管理模型；

　　纪律是很重要关键点：一套自动交易系统将使你严守纪律并远离贪婪和恐惧；

　　常常利用历史数据回测你的模型，并在每天进行复盘，但要不要过度拟合。

　　方式

系统设计的第1个步骤就是从研究中出现交易想法。有不少方式来进行研究，涵盖学术文献阅读、改进现有交易模型、市场调研甚至逆向工程（通过对已有的系统的结构、功能、运作进行认真分析、分解、研究后，开发出功能相近，但又不完全一样的系统过程）。应该拿出来说一下的是，历史回测和参数优化永远不可以开发出新的交易系统，仅仅依靠在历史回测中尝试不一样的交易规则和参数组合只可以让你的策略对历史数据出现过度拟合，后致使实盘交易的失败。

　　研究阶段的成果是一系列描述交易思想各个方面细节的设计文档，这些文档会被作为详细指导下一阶段建立系统模型的蓝图。

　　详细文档涵盖：交易策略和获利观念的详细描述；交易的目标市场；交易的品种；针对交易品种波动性和流动性的要求；过滤入场和出场信号的算法；执行交易的算法；数据要求；算法优化周期；交易系统的交易频率；风险管理的逻辑；绩效指标；备选系统设计方案；系统的缺陷；未来改进的思路。

　　当上面说的文档都成形后面，需开发团队Team聚在一起进一步讨论细节。金融工程师可能会展示各自的设计方案，相互帮验证方案的有效性，为交易策略把关，做好进入下一个阶段的准备。

在炒股炒期中，一套正收益的交易系统是稳定盈利的「技术」基础。只是技术基础，不是稳定盈利的基础。

一套正收益的交易系统，加上良好的执行能力，才是稳定盈利的基础。

盈利的重点是「交易系统」和「执行能力」，两者缺一不可，不少考生死在以为良好的技术（交易系统）是都。

金融投机市场中，至少有百分之80的投机客（不少人说自己是投资客）是没有自己的交易系统的。

甚至有一些考生连交易系统是什么都不清楚，更夸张的甚至没有听到有人说过交易系统！

针对这部分百分之80的考生，我只想说，早点爆仓回家卖红薯，别浪费自己的生命。或者，认仔细真看完此文，学习设计自己的交易系统。

交易系统应该包含些什么鬼？

一套好的交易系统至少包含两个方面，「开平仓规则」和「加减仓规则」，这当中开平仓规则属于技术范畴，加减仓规则属于资金管理范畴。

下面，哥就以移动平均线为技术基础，和各位考生一起探讨，如何设计一套可执行的交易系统。

「01」设计交易系统

第1个步骤，我们先设定我们需的技术指标，在这个系统设计中，我需三条均线，分别是5日10日20日均线。

打开你的博易或者文华行情软件，然后打开公式管理器，添加请看下方具体内容自定义公式。

这条公式是有哪些用呢？实际上鸟用没有，只是方便有洁癖的我们干净地看盘。 有时还可在人前装装B，哎呀，我会写指标！

假设你能在指标上加点标识，这个B装起来更炫酷了。

有了指标，我们启动设计开平仓规则。

五日线从下往上穿越十日线形成金叉开多。

开多少仓位适合呢？能问这个问题的考生，启动有仓位管理的意识了。

究竟开多少适合？我们把总资金分成五份，五日十日金叉开一份，其实就是常说的百分之20的仓位。

假设我们只是开百分之20的仓位，当然轻了，大行情赚不到什么钱的，故此我们一定要设计加仓原则。

五日线从下往上穿越二十日线形成金叉加二份仓。

其实就是常说的说，当五日线穿二十日线时，我们这个时候共应该持仓百分之60。

为什么要分开开仓呢？因素是，第一份资金我们把它设为试仓，类似于打仗时的先头部队，假设碰见振荡行情，仅仅会损失小止损，假设碰见大行情，重仓抓大波。

有了开仓加仓原则，既然如此那，我们还得有减仓平仓原则。

五日线从上往下穿越十日线形成死叉减一份仓。

为什么减一份仓呢？因素是，为了保护大部队的平安，先锋部队先死，腾出一点点利润空间。

五日线从上往下穿越二十日线形成死叉，平掉全部多头仓。

这个时候，假设行情波够大，利润会很丰厚；假设只是旺仔小馒头，亏损也可以控制在比较合理的范围；假设行情一直在振荡，大多数时间只是先峰部队在里面冲杀，亏损可以接受。

上张大波图给各位考生意淫一下。

至此，一个包含了开平仓规则，资金管理规则的交易系统设计结束。

从系统中我们发现，规则就像1+1=2既然如此那，简单，不存在秘而不宣的神神叨叨的东西。

一个操作系统，实际上只一两种分析技术就行，我设计的这个示例用了移动平均线，你可以试着用其它，比如KDJ、MACD、BBI等什么鬼都行。

那些满屏都是技术指标，整得屏膜像个大花脸一样的，多半是新手，或者是忽悠，或者是被忽悠的老手。

「02」验证交易系统

一个交易系统，就这么非常简单的设计完了？凌凌六在这里告诉你，肯定没完，一定要跟它没完，不然我们就完了。

系统设计完后面，我们还一定要验证它的有效性，什么叫有效性？简单的说，就是验证它有没有可能给我们赚钱。

验证一个交易系统有两种方式，一种是历史数据回测，另一种是实测。一般先回测再实测。

怎么回测？打开行情软件，回朔那些年我们一起亏过的行情，一个点一个点，老老实实地记录下来，然后绘制历史收益曲线，假设收益为正，既然如此那，我们基本上，这个系统历史回测收益为正。

收益率不是一个交易系统核心的检验指标，你应该特别要注意关注的是检验指标是大回撤率。

验证一个交易系统是不是有效，至少要有几百上千次的开平仓记录。

把回测做好，发现这是个大回撤在可接受的范围，收益还可观的交易系统，既然如此那，我们完全就能够进入下一步，实测！

怎么实测？简单，真金白银上实盘，操作几百上千次，得出来的数据，才是这个系统真实的收益率。

成功交易的一个秘密就是找到一套合适你的交易系统。这个交易系统是非机械的，合适你自己个性的，有完善的交易思想、详细的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都拥有自已的交易系统，因为这个原因找寻合适自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生基本上每天都在做的一件事。（和讯财经原创） 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，一定要对投资决策的各个有关环节作出对应明确的相关规定。这样的规定一定要是客观的、唯一的，不允许有任何不一样的解释。一套设计良好的交易系统，一定要满足使用者的心理特点、投资对象的统计特点还有投资资金的风险特点。（和讯财经原创）推荐阅读·短线高手系列教程·交易时间架构商品反弹势头很难持久短时间内跌幅有限郑糖有望筑双底疑似转基因大豆“逃离”国家粮库新空“突袭”沪铝退守万元大关“糖王”之死掀资产争夺战08财经风云榜：浙江永安后来居上[国内期货行情] [持仓分析系统] 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者来说，假设使用条件完全一样，则操作结果完全一样。系统的可重复性即是方式的科学性，系统交易方式属于科学型的投资交易方式。（和讯财经原创） 大多数投资人时常把决策的重点放在对市场的分析和判断上，实际上这是很偏颇的。成功的投资不但需正确的市场分析，而且，需正确的风险管理和正确的心理控制。三者当中心理控制是重要，要优先集中精力的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即这里说的的3M系统（Mind、Money、Market）。假设用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%罢了，被大多数投资人忽视的东西，才是投资行为中的决定性原因。市场分析是管理的前提，唯有从正确的市场分析出发，才可以建立起具有正希望值的交易系统，风险管理唯有在正希望值的交易系统下才可以发挥其大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人假设心理素质不好，则时常会偏离正确的市场分析方式，以主观愿望代替客观分析，也经常会背离风险管理的基本原则。（和讯财经原创） 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，一定要成功的处理两大问题：（和讯财经原创） 1、如何在高度随机的价格波动中找寻非随机的部分；（和讯财经原创） 2、如何有效的控制自己的心理弱点，促使其不致影响自己的理性决策。不少投资家的实践都证明，交易系统在上面说的两方面都是投资人的有力助手。（和讯财经原创） 大多数投资者在进入市场时，对市场的认识没有系统的观点。不少投资人按照对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，实际上他们不清楚，为了客观的评价一种交易方式，就要确认该方式在统计可能性意义上的有效性。不管是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只可以给投资人以局部获胜的机会而没有长时间稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方法能有效的帮投资者有效的克服对方式认识的漫无目的性和片面性。（和讯财经原创） 交易系统还能有效的帮投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，很难准确而系统的控制风险。没有交易系统做详细指导时，投资人超级难定量评估每一次进场交易的风险，并且超级难评估单次交易的风险在整体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每一次交易的预期利润率、预期损失金额、预期大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。（和讯财经原创） 帮投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的大功用。交易系统使交易决策的过程更程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即纯粹判断信号系统的反映还有执行信号所代表的决策。（和讯财经原创） 交易系统哪些核心内涵（和讯财经原创） 1、心态核心。（和讯财经原创） 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一是交易系统可以发挥系统交易的首先条件。假设，一套很好的交易系统，但心态急躁，没办法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不清楚如何控制风险才为合理而又强行介入，那么作为脱离交易系统控制，致使的失败，就不可以归咎于交易系统程序失败是心态失败致使了交易失败。因为这个原因，偶觉得，心态是重要，要优先集中精力的，心态决定交易系统的成功与失败。（和讯财经原创） 2、得失核心。（和讯财经原创） 不一样的资金起点，有不一样的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是完全一样的，但掌握并熟悉100万的个体，其将收益目标降低到年百分之50，其收益高于3万翻倍不少，其心理要求和技术要求就可以大幅度的降低。因为这个原因，致使了不一样的交易系系统性质，100万的个体很大概率看重中线交易系统，3万的个体很大概率看重短线交易。（和讯财经原创） 3、技术核心。（和讯财经原创） 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。（和讯财经原创） 1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？（和讯财经原创） 2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？（和讯财经原创） 3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不可以追？追，高到什么程度还可以追？（和讯财经原创） 超跌反弹（和讯财经原创） 不一样的人有不一样的分析基础，那么定义这个超，完全就能够采取历史统计来达到。比如，高点下降超越百分之60，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到一定程度上，那么这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率很高才对，假设，还是很低，那么这个就不是超。（和讯财经原创） 高抛低吸（和讯财经原创） 偶觉得，从形式上，它肯定是某种入口通道的产物，达到入口通道的上轨，抛出，达到入口通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但一定要分析整个趋势处在什么状态，假设处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但假设明显处在一个上升或下降的趋势之中，既然如此那，使用趋势线与入口通道线是明智的选择-当然在整理趋势中也适用，这样不要使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。入口通道的下轨永远都都在K线之下，产生小可能性在之上，肯定是抄底系统信号。入口通道的上轨永远都在K线之上，产生小可能性在之下，肯定是逃顶系统信号。-与布林线有同曲异工之妙。（和讯财经原创） 强势追高（和讯财经原创） 当指数形成中级行情时，才追高，这样的是比较安全的。也可在下降入口通道中追高，但这要主要还是看历史统计，其实，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么假设有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不一样。（和讯财经原创） 4、控制核心（和讯财经原创） 在交易系统产生信号时期，因为肯定存在无法确定性，还要资金管理来将无法确定性（偶称为风险）降到大可控程度，这个并非技术交易系统的主要内容。假设，一个可以达到百分之70成功率的技术交易系统，假设加入资金管理，可以提高到百分之80，那么这个技术交易系统的成功率就是百分之80，而不是百分之70。（和讯财经原创） 5、跟踪核心（和讯财经原创） 在交易系统产生信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是不是有转市的可能存在，假设存在，即马上止赢。因为这个原因，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以方便，让利润奔跑。（和讯财经原创） 6、空仓核心（和讯财经原创） 当交易系统没有信号时期是否可以达到空仓所需的心理素质，这也是交易系统成功与失败的重要问题。（和讯财经原创） 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是都。当技术交易系统产生信号时期，并非系统在做决策，其实是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。故此交易系统是综合分析系统。来处理在正确的时候机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。（和讯财经原创） 自己的交易系统。（和讯财经原创） 1、交易流程图及须知。（和讯财经原创） 2、资金管理及应对事项。（和讯财经原创） 3、指数顶底分析方式。（和讯财经原创） 4、交易系统复利统计。（以控制空仓心态）（和讯财经原创） 5、交易系统信号分布。（以控制等着心态）（和讯财经原创） 建立交易系统整体流程步骤一：『明确交易系统的依据』；（和讯财经原创） 建立交易系统的依据就是：『在市博弈整体无法确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性原因』，其实就是常说的要建立自己的『科学交易观和正确交易方式论』；（和讯财经原创） 建立交易系统整体流程步骤二：『构造交易系统』；（和讯财经原创） A）要明确交易系统的目标：『克服人性弱点，方便知行合一』；（和讯财经原创） B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』；（和讯财经原创） C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要可以更改和进行参数调整』；（和讯财经原创） D）交易系统的一部分基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；（和讯财经原创） 建立交易系统整体流程步骤三：『检验交易系统』（和讯财经原创） A）检验交易系统涵盖：『统计检验、外推检验和实战检验』；（和讯财经原创） B）要考虑交易成本；（和讯财经原创） C）要考虑建仓资金量大小导致的回波效应；（和讯财经原创） D）要考虑小可能性事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；（和讯财经原创） 建立交易系统整体流程步骤四：『执行交易系统』；（和讯财经原创） A）平日操作主观要服从客观，『交易有依据、想法要消除』；（和讯财经原创） B）模拟操作不可少，就算不交易，仍然要『认真看盘、认真复盘、推测、猜想多空主力的思路、勤动脑多实践』，后做到『正确地知行合一』（和讯财经原创） 系统交易，即根据一套交易系统进行交易。系统交易者时间和精力主要放在交易系统的开发中。市场中，针对采取趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计总体请看下方具体内容：范围，百分之10；买点，5%；卖点，百分之10；止损，百分之20；资金管理，百分之40；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是重要，要优先集中精力的要素。在系统交易中，资金管理主要反映在以下三个层次上：（和讯财经原创） 不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源自于交易策略。交易策略是按照对市场的基本原理和运行的非随机性特点及规律性进行深入研究后制订的作战原则和整体思路。我们常常见到不少大资金管理人和操盘手依然不会去编什么公式，他们之故此，成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握并熟悉。 假设有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下很多时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。（和讯财经原创） 一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，针对即日交易（秒-小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不一样交易方法的人（这当中已含有一个人的操作特点）也应带来一定不一样，针对不一样的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应带来一定不一样，就是为了让用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分以此使整个交易系统显而易见。不谈交易以前的分析策略，从交易一开头，交易系统后要牢牢把控掌握的就是三点（一个买点与二个卖点-止益目标点与风险控制点），以此在不明确的市场中以可能性的方法获胜（截短扬长）以此获取总的利润。